De curand BNR a realizat un test de stres in cadrul caruia s-a luat in considerare posibilitatea de depreciere a leului in raport cu euro cu peste 20% in urmatorii ani. In urma testului s-a aratat ca solvabilitatea in sistemul bancar s-ar reduce cu 4 procente, ajungand la 10,8% la jumatatea lui 2015.
Acest exercitiu efectuat de BNR a acoperit o perioada de doi ani si s-a bazat pe un scenariu macroeconomic negativ in cadrul caruia s-a luat in calcul deprecierea puternica a leului in raport cu euro (de peste 20%), scenariu in care s-au luat in considerare o scadere a economiei, o crestere a costurilor de finantare, posibilitatea de recesiune in zona euro, dar si posibilitatea deprecierii monedei euro fata de dolar. Detalii complete cu privire la acest exercitiu sunt disponibile in Raportul asupra Stabilitatii Financiare aprobat si publicat de BNR la jumatatea luni octombrie 2013.
Situatia la momentul actual
In acest moment, fondurile proprii ale sistemului bancar sunt la un nivel bun si sunt formate din elemente de calitate buna si foarte buna (atingand 13,6%), rata de solvabilitate avand si ea o valoare de 14,7% fata de minim 8% asa cum este reglementata.
Totodata, gradul de acoperire a creditelor neperformante din momentul actual sunt peste nivelul tarilor din regiune, atingand un procent de 89.5%.
BNR isi pastreaza optimismul
In raport se mai arata ca a fost finalizat cu succes acordul de finantare incheiat cu UE, cu Banca Mondiala si cu FMI, dar a fost posibila si semnarea unui nou acord care va asigura stabilitatea sistemului financiar autohton in perioada urmatoare.
Avand in vedere aceste aspecte pozitive, BNR isi pastreaza optimismul si considera ca va putea mentine o posibila astfel de situatie sub control datorita nivelului favorabil de solvabilitate, dar si a capacitatii de acoperire a riscurilor pe care le are, considerand ca poate face fata chiar si unei astfel de situatii desfasurate pe termenul de un an si jumatate.
Provocarile
Reluarea creditarilor in conditii sustenabile, dar si gestionarea adecvata a calitatii activelor bancare sunt principalele provocari adresate stabilitatii financiare pentru perioada ce urmeaza.
O alta provocare este nerambursarea creditelor, atat cele acordate companiilor, cat si cele de nevoi personale sau chiar creditele destinate achizitionarii de locuinte. In cazul creditelor pentru locuinte, se preconizeaza un procent de nerambursare de 6%, procent maxim atins cu 4 ani in urma.
Masuri luate in avans de BNR
In urma acestui test, BNR a luat hotararea de pastrare a prudentei la calcularea fondurilor proprii, dar si al indicatorilor de prudenta bancara pentru acest an. Datorita acestor masuri, indicatorii de solvabilitate sunt in acest moment cu 4% mai mari fata de nivelurile raportate.
Netinandu-se cont de un potential impact pozitiv adus de o majorare de fonduri in cadrul institutiilor de credit mici pana la mijlocii, documentul descrie procesul ce conduce catre aceasta situatie in urma raportului BNR care a luat decizia de a mentine in continuare filtrele prudentiale, urmand a se renunta la ele gradual intre anii 2014-2017.
Nevoia cresterii de capital in institutiile mici de creditare
Raportul specifica clar ca acest lucru este foarte probabil chiar daca aceste institutii nu au un impact sitematic major:
„Aspectul poate fi explicat de structura actuala a portofoliului acestei categorii de instituţii, cu o pondere în scadere fata de anii anteriori a creditelor in totalul activelor purtatoare de dobanda. Incapacitatea generarii unui profit operational semnificativ (ca prima sursa de acoperire a pierderilor generate de deteriorarea calitatii activelor financiare) este principalul factor care explica rezultatele obtinute in cazul acestor institutii de credit (ponderea cheltuielilor fixe în totalul cheltuielilor operationale este semnificativ mai mare decat în cazul institutiilor de credit de talie mare, ca urmare a economiilor de scala consemnate de cele din urma)„, arata raportul.
Raportul incheie intr-un ton optimist
Raportul arata ca rezultatele obtinute in urma exercitiului de testare la stres al leului in raport cu euro in cazul deprecierii monedei nationale cu peste 20% in perioada trimestrul 3 anul 2013 – trimestrul 2 anul 2015 sunt optimiste, aratand ca exista o capacitate buna de a face fata socurilor macroeconomice adverse majore in cazul in care se mentine un nivel adecvat al indicatorului de solvabilitate.
